ANALISIS REAKSI PASAR MODAL ATAS HARI RAYA IDUL FITRI (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS INDUSTRY)

RESI PRAMESTYA , FEBRIANA (2025) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL ATAS HARI RAYA IDUL FITRI (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS INDUSTRY). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - RESI PRAMESTYA FEBRIANA.pdf Download (207Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN - RESI PRAMESTYA FEBRIANA.pdf Restricted to Hanya staf Download (3849Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN - RESI PRAMESTYA FEBRIANA.pdf Download (3578Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap peristiwa Hari Raya Idul Fitri yang tercermin melalui abnormal return dan trading volume activity pada saham perusahaan sektor barang konsumsi. Perayaan Idul Fitri sebagai momen keagamaan dan budaya memiliki potensi menimbulkan anomali pasar karena perubahan perilaku investor serta meningkatnya konsumsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study, mencakup periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah Hari Raya Idul Fitri selama tahun 2021 hingga 2024. Sampel ditentukan secara purposive terhadap perusahaan consumer goods yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria penelitian. Data dianalisis menggunakan uji independent sample t-test untuk melihat perbedaan signifikan pada abnormal return dan trading volume activity antara periode window dan non-window. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat reaksi pasar yang signifikan sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri, baik dari sisi abnormal return maupun trading volume activity. Temuan ini mengindikasikan adanya pengaruh Idul Fitri sebagai salah satu bentuk calendar effect yang dapat dimanfaatkan oleh investor dalam menyusun strategi investasi, serta memberikan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis jelang momen tersebut. Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Hari Raya Idul Fitri, Event Study, Anomali Pasar, Consumer Goods This study aims to analyze the capital market reaction to the Eid al-Fitr holiday, as reflected in the abnormal return and trading volume activity of consumer goods sector stocks. Eid al-Fitr, as a religious and cultural event, has the potential to trigger market anomalies due to shifts in investor behavior and increased consumer spending. This research employs a quantitative approach using an event study method, covering a five-day period before and after the Eid al-Fitr holiday from 2021 to 2024. The sample was determined purposively, consisting of consumer goods companies listed on the main board of the Indonesia Stock Exchange that met the research criteria. Data were analyzed using an independent sample t-test to examine significant differences in abnormal return and trading volume activity between the window and non-window periods. The findings indicate a significant market reaction before and after Eid al-Fitr in terms of both abnormal return and trading volume activity. These results suggest that Eid al-Fitr exerts an influence as a form of calendar effect, which can be leveraged by investors in developing investment strategies, and can also serve as a valuable consideration for companies in planning business strategies ahead of the holiday period. Keywords: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Eid al-Fitr, Event Study, Market Anomalies, Consumer Goods.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	22 Oct 2025 02:51
Terakhir diubah:	22 Oct 2025 02:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91672

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir