PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO PASAR TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)

META , RIYANTI (2025) PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO PASAR TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text Abstrak - Meta Riyanti.pdf Download (10kB) | Preview
	Text Skripsi tanpa lampiran FIX - Meta Riyanti.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text Skripsi tanpa pembahasan FIX - Meta Riyanti.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana CAR, NPL, LDR dan NIM mempengaruhi financial distress pada perbankan konvensional Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023. Regresi linear berganda pada 111 data menunjukkan bahwa CAR secara positif meningkatkan financial distress, bertentangan dengan hipotesis awal. Hal ini mungkin terkait dengan penyesuaian regulasi dan masalah alokasi modal. NPL secara tak terduga memiliki pengaruh negatif, yang menunjukkan regulasi baru dan struktur modal yang kuat mengimbangi. LDR memiliki pengaruh positif yang cukup besar, yang menunjukkan kekhawatiran likuiditas pinjaman yang tinggi. NIM tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak dapat memprediksi financial distress saja. Studi ini menyarankan untuk memperpanjang jangka waktu dan menambah faktor-faktor ekonomi makro dalam penelitian di masa mendatang. Kata kunci: Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Financial Distress This research examined how CAR, NPL, LDR, and NIM effect financial hardship in Indonesian conventional banks from 2021 to 2023. Multiple regression on 111 data showed CAR positively increased financial hardship, contradicting the original prediction. This may be related to regulatory adjustments and capital allocation issues. NPL unexpectedly had a negative effect, indicating new laws and rabust capital structures offset it. LDR had a considerable positive effect, suggesting high lending liquidity concerns. NIM was not statistically significant, hence it cannot predict distress alone. The study suggests extending the timeframe and integrating macroeconomic factors in future research. Keywords: Capital Adequacy, Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk, Financial Distress

Item Type:	Other
Subjects:	?? 330 ??
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Akuntansi
Depositing User:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	23 Oct 2025 08:03
Last Modified:	23 Oct 2025 08:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91876

Actions (login required)

View Item