REAKSI PASAR TERHADAP PERISTIWA KEBIJAKAN BI RATE OLEH BANK INDONESIA TAHUN 2024 DENGAN MENGGUNAKAN METODE GLM-REPEATED MASURES (Studi Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Bursa Efek Indonesia 2024)

ELSIA , NUR AZIZAH (2025) REAKSI PASAR TERHADAP PERISTIWA KEBIJAKAN BI RATE OLEH BANK INDONESIA TAHUN 2024 DENGAN MENGGUNAKAN METODE GLM-REPEATED MASURES (Studi Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Bursa Efek Indonesia 2024). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
 Text
ABSTRAK - Elsia Nur Azizah.pdf
Download (219kB) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL - Elsia Nur Azizah.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img]
Preview
 Text
SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - Elsia Nur Azizah.pdf
Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berfokus untuk melihat reaksi pasar terhadap peristiwa kenaikan BI Rate pada tanggal 24 April 2024 dan penurunan BI Rate pada tanggal 18 September 2024 pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap peristiwa kebijakan BI Rate oleh Bank Indonesia pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi peristiwa (event study). Metode yang digunakan adalah General Linear Model (GLM) dengan Repeated Measures untuk menguji perbedaan Abnormal Return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan BI Rate. Berdasarkan sampel yang diambil yaitu perusahaan sector Property dan Real Estate diperoleh 74 sampel penelitian dengan menggunakan periode jendela 7 hari sebelum dan 7 hari setelah peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukannya perbedaan Abnormal Return dan trading volume activity yang signifikan pada sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan dan penurunan BI Rate, temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada reaksi pasar modal atau dengan kata lain peristiwa peristiwa kebijakan BI Rate oleh Bank Indonesia tahun 2024 tidak memiliki kandungan informasi yang dapat diserap oleh para investor. Kata kunci : Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, BI Rate ABSTRACT This study focuses on examining the market reaction to the BI Rate increase on April 24, 2024 and the BI Rate decrease on September 18, 2024 in property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study aims to analyze the market reaction to the BI Rate policy event by Bank Indonesia in 2024. This research uses a type of quantitative research using an event study approach. The method used is the General Linear Model (GLM) with Repeated Measures to test differences in Abnormal Returns and trading volume activity before and after the BI Rate policy announcement. Based on the sample taken, namely Property and Real Estate sector companies, 74 research samples were obtained using a window period of 7 days before and 7 days after the event. The results showed that there was no significant difference in Abnormal Returns and trading volume activity before and after the BI Rate increase and decrease. The findings indicate that there is no capital market reaction or in other words the BI Rate policy event by Bank Indonesia in 2024 has no information content that can be absorbed by investors. Keywords : Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, BI Rate

Item Type: Other
Subjects: ?? 300 ??
?? 330 ??
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 14 Nov 2025 07:05
Last Modified: 14 Nov 2025 07:05
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93380

Actions (login required)

View Item View Item