PENERAPAN METODE AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG DALAM PEMODELAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN

Deri, Alvi Ansyori (2025) PENERAPAN METODE AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG DALAM PEMODELAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Deri Alvi Ansyori.pdf Download (77Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Deri Alvi Ansyori.pdf Restricted to Hanya staf Download (845Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Deri Alvi Ansyori.pdf Download (724Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

In regression analysis involving time series data, a regression model that includes not only the current value but also the past values of the independent variables is called a Distributed Lag model. If the model includes one or more past values of the dependent variable among the independent variables, it is called an Autoregressive model. The combination of the Autoregressive and Distributed Lag models is Autoregressive Distributed Lag, this model is dynamic because it can analyze short-term and long-term relationships. The aim of this research is to model and estimate short and long term rupiah exchange rates, inflation, gold prices and the Dow Jones index against the Composite Stock Price Index (IHSG). After the ARDL(3,2,0,2,3) model was formed, in the short term the IHSG value of the previous month had an insignificant influence on the IHSG. Meanwhile, the rupiah exchange rate in that month, the price of gold one month earlier, and the Dow Jones index that month and the previous two months had a significant influence on the IHSG. In the long term, the rupiah exchange rate and gold prices have a significant influence. However, inflation and the Dow Jones index have no significant influence on the IHSG. Keywords: regression model, autoregressive distributed lag, composite stock price index Dalam analisis regresi yang melibatkan data deret waktu, model regresi yang tidak hanya mencakup nilai saat ini tetapi juga nilai masa lalu dari variabel bebas disebut model Distributed Lag. Apabila model menyertakan satu atau lebih nilai masa lalu dari variabel terikat di antara variabel bebas disebut model Autoregressive. Gabungan dari model Autoregressive dan Distributed Lag adalah Autoregressive Distributed Lag, model ini bersifat dinamis karena dapat menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan serta mengestimasi jangka pendek dan jangka panjang nilai tukar rupiah, inflasi, harga emas dan indeks dow jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Setelah terbentuk model ARDL(3,2,0,2,3), dalam jangka pendek nilai IHSG bulan sebelumnya memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap IHSG. Sedangkan, nilai tukar rupiah pada bulan tersebut, harga emas satu bulan sebelumnya, dan indeks Dow Jones bulan tersebut dan dua bulan sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Dalam jangka panjang, nilai tukar rupiah dan harga emas memiliki pengaruh signifikan. Namun untuk nilai inflasi dan indeks Dow Jones memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap IHSG. Kata-kata kunci: model regresi, autoregressive distributed lag, indeks harga saham gabungan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) > Prodi S1 Matematika
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	10 Dec 2025 07:48
Terakhir diubah:	10 Dec 2025 07:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94092

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir