ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP HARI LIBUR IDUL FITRI (HOLIDAY EFFECT) DAN PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH PADA PASAR MODAL INDONESIA (Studi pada IHSG, LQ45 dan JII Tahun 2011-2025)

Rohani , Risnauli Nababan (2025) ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP HARI LIBUR IDUL FITRI (HOLIDAY EFFECT) DAN PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH PADA PASAR MODAL INDONESIA (Studi pada IHSG, LQ45 dan JII Tahun 2011-2025). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (133Kb) | Preview
	File PDF FILE SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3766Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF FILE SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (3374Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini didasari adanya fenomena yang mengindikasi terjadinya fenomena Holiday Effect pada Pasar Modal Indonesia. Penelitian dilakukan pada tiga indeks utama di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), indeks LQ45, dan Jakarta Islamic Index (JII) selama periode tahun 2011 hingga 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data berupa uji beda One Sample T-Test untuk mendeteksi fenomena Holiday Effect dan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh nilai tukar. Observasi dilakukan dengan mengambil periode selama 6 hari sebelum dan 6 hari sesudah hari libur Idul Fitri. Variabel yang diteliti adalah harga penutupan pada masing-masing Indeks dan Sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara lebih dalam, terindikasi adanya fenomena Holiday Effect di beberapa sektor tertentu dengan tingkat yang berbeda-beda, sehingga secara keseluruhan pada indeks IHSG, LQ45, dan JII tidak ditemukan fenomena Holiday Effect yang signifikan, baik sebelum maupun sesudah hari libur Idul Fitri. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar modal Indonesia cenderung efisien dalam bentuk setengah kuat (semi-strong) karena informasi hari libur telah diantisipasi oleh investor. Terkait pengaruh makroekonomi, hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah berpengaruh signifikan negatif terhadap IHSG sesudah hari libur Namun, nilai tukar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indeks LQ45 dan JII setelah masa liburan berakhir.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	2507719868 Digilib
Date Deposited:	24 Dec 2025 08:39
Terakhir diubah:	24 Dec 2025 08:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94613

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir