ADE YULIAN HANDY SAPUTRA, 1517031018 (2019) MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY IN MEAN (GARCH-M) PADA DATA HARGA SAHAM UNTUK ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR). FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (153Kb) | Preview |
|
![]() |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1228Kb) |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1229Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
The purpose of this research is to find out the GARCH-M model on the estimation of VaR (Value at Risk) on the closing stock weekly data of PT Gudang Garam Tbk on 2 February 2014 - 11 November 2018. To model this phenomenon, the GARCH-M model is used. Based on the results of the analysis, the best model is obtained AR(1) without constants and GARCH(1.1)-M. The amount of VaR (Value at Risk) at the 95% confidence level in the next period is -0,049702963. If an investor allocates funds as much as Rp100.000.000,00 to invest then there is 5% the opportunity for maximum losses for investors is equal to Rp4.970.296,3. Keywords: Volatility, GARCH, Value at Risk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model GARCH-M pada estimasi VaR (Value at Risk) pada data mingguan harga saham penutupan PT Gudang Garam Tbk pada tanggal 2 Februari 2014 – 11 November 2018. Untuk memodelkan fenomena tersebut digunakan model GARCH-M. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh model terbaik yaitu AR(1) tanpa konstanta dan GARCH(1,1)-M. Besarnya VaR (Value at Risk) pada tingkat kepercayaan 95% pada periode selanjutnya adalah -0,049702963. Jika seorang investor mengalokasikan dana sebesar Rp100.000.000,00 untuk berinvestasi maka terdapat 5% peluang terjadinya kerugian maksimum bagi investor sebesar Rp4.970.296,3. Kata kunci: Volatilitas, GARCH, Value at Risk
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > QA Mathematics |
Program Studi: | FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika |
Pengguna Deposit: | AM.d Firlia Hidayah |
Date Deposited: | 15 Mar 2022 01:42 |
Terakhir diubah: | 15 Mar 2022 01:42 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/54428 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |