ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) TERHADAP DATA HARGA INTERNASIONAL EMAS, PERAK, DAN TEMBAGA PADA BULAN NOVEMBER 2013 - NOVEMBER 2018

YOKO SAN, 1517031142 (2019) ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) TERHADAP DATA HARGA INTERNASIONAL EMAS, PERAK, DAN TEMBAGA PADA BULAN NOVEMBER 2013 - NOVEMBER 2018. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (147Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1416Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1417Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

In general, econometrics model time series is a structural model because it based on previous theory. Vector Error Correction Model is used on time series data which has statistical instability throughout the period of data, but has a long-term relationship between variables. Vector Error Correction Model is different from VAR, where VECM can be used to model time series data that is co-integrated and not stationary. This research for analyze time series data using VECM on international gold, silver, and copper prices in November 2013 – November 2018. Result of model for the data is VEC(11,3). Keywords : Stationary, Co-integration, VAR, VECM Pada umumnya model ekonometrika time series merupakan model struktural karena didasarkan atas teori ekonomi yang telah ada. Vector Error Correction Model digunakan pada data deret waktu yang tidak memiliki kestabilan statistik sepanjang periode data tersebut, namun memiliki hubungan jangka panjang antar variabelnya. Vector Error Correction Model berbeda dengan VAR, dimana VECM dapat digunakan untuk memodelkan data time series yang terkointegrasi dan tidak stasioner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data time series dengan menggunakan VECM pada data harga internasional emas, perak, dan tembaga pada bulan November 2013 – November 2018. Model yang diperoleh untuk data tersebut adalah model VEC(11,3). Kata Kunci : Stasioner, Kointegrasi, VAR, VECM

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> QA Mathematics
Program Studi:	FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	17 Mar 2022 05:32
Terakhir diubah:	17 Mar 2022 05:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/54728

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir