PERAMALAN RETURN DAN VOLATILITAS USD/IDR DENGAN PENDEKATAN ARIMAX-GARCH

VIQI , NURMA SAPUTRI (2026) PERAMALAN RETURN DAN VOLATILITAS USD/IDR DENGAN PENDEKATAN ARIMAX-GARCH. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (306Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2428Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2293Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tingginya fluktuasi nilai tukar USD/IDR menunjukkan adanya volatilitas yang tidak konstan serta fenomena volatility clustering, khususnya pada periode pascapandemi COVID-19. Pergerakan nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika pasar global seperti Indeks S&P 500 yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap pasar keuangan Indonesia. Model deret waktu konvensional umumnya hanya mampu memodelkan rata-rata, sehingga diperlukan pendekatan yang dapat menangkap dinamika rata-rata dan volatilitas secara simultan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meramalkan return serta volatilitas USD/IDR periode Januari 2020–September 2025 dengan memasukkan return S&P 500 sebagai variabel eksogen menggunakan metode ARIMAX-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik adalah ARIMAX (11,0,12) – GARCH (2,5) yang mampu menjelaskan dinamika return dan volatilitas secara signifikan serta memenuhi uji diagnostik residual. Model ini menghasilkan kesalahan peramalan yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,62% sehingga efektif digunakan untuk memodelkan dan meramalkan return serta volatilitas USD/IDR. Kata Kunci: ARIMAX-GARCH, return, volatilitas, nilai tukar USD/IDR, Indeks S&P 500, peramalan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika
Program Studi:	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) > Prodi S1 Matematika
Pengguna Deposit:	2602727857 Digilib
Date Deposited:	20 Apr 2026 06:49
Terakhir diubah:	20 Apr 2026 06:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98361

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir